Сравнение IGLD с AGMI
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. IGLD is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, IGLD returned 25.16% vs 110.88% for AGMI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
IGLD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 2.52% | 47.46% | 11.26% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between IGLD and AGMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.67 |
The correlation between IGLD and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. AGMI — Ранг доходности на риск
IGLD
AGMI
Сравнение IGLD c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.35 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.00 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.28 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и AGMI
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -33.26% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -33.26% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -22.10% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -9.17% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 12.37% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и AGMI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.17%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 17.61% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 40.96% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 48.94% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 43.99% | -28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 43.99% | -28.99% |
Сравнение комиссий IGLD и AGMI
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и AGMI
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности AGMI в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.77% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and AGMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.61%) compared to IGLD (5.17%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 25.16% for IGLD. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 25.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 4.10% for AGMI.
IGLD is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор