PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.


IGLD

1 день
0.82%
1 месяц
-0.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
25.16%
3 года*
23.03%
5 лет*
13.20%
10 лет*

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и AGMI


2026 (YTD)20252024
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
2.52%47.46%11.26%
AGMI
Themes Silver Miners ETF
7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between IGLD and AGMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.67

The correlation between IGLD and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Themes Silver Miners ETF

Доходность на риск

IGLD vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.35

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

9.00

-5.11

IGLD vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.28

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.57

-0.62

Просадки

Сравнение просадок IGLD и AGMI

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и AGMI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLDAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-33.26%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-33.26%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-22.10%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.17%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

12.37%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и AGMI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.17%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLDAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

17.61%

-12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

40.96%

-19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

48.94%

-25.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

43.99%

-28.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

43.99%

-28.99%

Сравнение комиссий IGLD и AGMI

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и AGMI

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности AGMI в 4.10%


ПозицияTTM20252024202320222021
AGMI
Themes Silver Miners ETF
4.10%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
17.77%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Часто задаваемые вопросы


IGLD and AGMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to IGLD (5.17%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 25.16% for IGLD. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 25.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 4.10% for AGMI.

IGLD is categorized as Precious Metals, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор