Сравнение IGLD.DE с QDVO
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IGLD.DE is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, IGLD.DE returned 29.44% vs 23.51% for QDVO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и QDVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как QDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.20%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 5.06% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.20% | 5.90% | 20.00% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and QDVO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. QDVO — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
QDVO
Сравнение IGLD.DE c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.57 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 8.16 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и QDVO
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки QDVO в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -23.06% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.19% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -2.29% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.05% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 2.89% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и QDVO
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 3.06% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 8.87% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 13.13% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.15% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.15% | -1.29% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и QDVO
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и QDVO
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.38% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and QDVO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор