PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD.DE с HMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD.DE с HMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) is Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) is a stock. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 49.93%/yr for HMY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как HMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -17.96%.

IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMY

1 день
-8.52%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-16.12%
1 год
4.00%
3 года*
49.93%
5 лет*
28.38%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и HMY

2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-17.96%116.34%44.33%77.03%-0.22%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and HMY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.60

The correlation between IGLD.DE and HMY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Harmony Gold Mining Company Limited

Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO
Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM

Доходность на риск

IGLD.DE vs. HMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLD.DEHMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.06

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.54

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

0.09

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

0.20

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD.DE vs. HMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа HMY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLD.DEHMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.06

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.08

+1.24

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и HMY

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки HMY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и HMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLD.DEHMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-95.25%

+77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-47.15%

+29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-47.15%

+29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-36.19%

+19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-51.58%

+47.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

20.50%

-13.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и HMY

Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 5.98%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLD.DEHMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

18.71%

-12.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

46.44%

-24.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

62.72%

-37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

56.29%

-38.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

59.36%

-41.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и HMY

IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.56%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGLD.DE and HMY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и HMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор