PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGIEX с GMOQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGIEX с GMOQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).

IGIEX управляется Ashmore. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IGIEX и GMOQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGIEX и GMOQX

2026 (YTD)20252024202320222021
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.10%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		2.32%22.45%12.60%17.76%-16.26%-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGIEX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

GMOQX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.32%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.48%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Часто сравнивают с IGIEX:
IGIEX с EMQIXIGIEX с EMFIXIGIEX с EMKIXIGIEX с ESDIXIGIEX с ESIGXIGIEX с ESFIXIGIEX с ELBIX
Часто сравнивают с GMOQX:
GMOQX с DLENXGMOQX с DBLEXGMOQX с DBLLXGMOQX с GAAVXGMOQX с GMCDXGMOQX с GBFFXGMOQX с SEDAX

Сравнение комиссий IGIEX и GMOQX

IGIEX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.

IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI

Доходность на риск

IGIEX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GMOQX
Ранг доходности на риск GMOQX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOQX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOQX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGIEX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGIEXGMOQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

3.14

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

4.57

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.75

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.59

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.34

18.03

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGIEX vs. GMOQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGIEX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOQX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGIEX и GMOQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGIEXGMOQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.14

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между IGIEX и GMOQX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGIEX и GMOQX

Дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GMOQX в 6.23%

TTM202520242023202220212020
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund		7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%
GMOQX
GMO Emerging Country Debt Fund Class VI		6.23%6.37%6.23%10.36%13.87%7.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGIEX и GMOQX

Максимальная просадка IGIEX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIEX и GMOQX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGIEXGMOQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-31.41%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-5.66%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.53%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-10.04%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGIEX и GMOQX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX) составляет 2.05%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что IGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGIEXGMOQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.28%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.93%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

6.71%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

11.00%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

11.00%

-5.61%