Сравнение IGIB с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Silver Trust (SLV).
IGIB и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IGIB уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 3.08% против 16.87% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и SLV
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IGIB vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGIB
SLV
Сравнение IGIB c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.16 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.23 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.82 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.70 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.16 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и SLV
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и SLV
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -76.28% | +55.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -42.45% | +39.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -42.45% | +21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -42.81% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -35.47% | +33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -44.76% | +42.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 13.77% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и SLV
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.12%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 16.96% | -14.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 57.27% | -54.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 57.07% | -52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 35.27% | -28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 31.35% | -25.31% |