Сравнение IGIB с FIIG
IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and FIIG (First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. IGIB is passively managed, while FIIG is actively managed. Over the past year, IGIB returned 5.84% vs 4.68% for FIIG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IGIB charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for FIIG.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и FIIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FIIG с доходностью -0.43%.
IGIB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.06%
FIIG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGIB и FIIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.34% | 9.58% | 3.49% | 6.55% |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.43% | 8.80% | 2.15% | 6.83% |
Correlation
The correlation between IGIB and FIIG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between IGIB and FIIG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGIB vs. FIIG — Ранг доходности на риск
IGIB
FIIG
Сравнение IGIB c FIIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | FIIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.49 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.78 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | FIIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.04 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и FIIG
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки FIIG в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и FIIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGIB | FIIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -5.50% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.15% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.38% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -1.39% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и FIIG
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 1.32%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGIB | FIIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.63% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.38% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.61% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 5.90% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.90% | +0.15% |
Сравнение комиссий IGIB и FIIG
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FIIG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и FIIG
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности FIIG в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.96% | 4.76% | 4.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.81% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
IGIB and FIIG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIIG has higher volatility (1.63%) compared to IGIB (1.32%). In terms of maximum drawdown, IGIB dropped -20.62% vs FIIG's -5.50%.
On 1-year performance, IGIB leads with 5.84% vs 4.68% for FIIG. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGIB has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGIB has performed better with a 5.84% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.
FIIG has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.81% for IGIB.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for IGIB and 0.65% for FIIG.
IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGIB и FIIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор