Сравнение IGIB с EUN5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE).
IGIB и EUN5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGIB и EUN5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIB и EUN5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.09% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | -2.01% | 16.30% | -1.59% | 10.88% | -18.17% | -8.86% | 12.60% | 4.06% | -6.10% | 16.60% |
Разные валюты инструментов
IGIB торгуется в USD, в то время как EUN5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGIB показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции IGIB превзошли акции EUN5.DE по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.15% соответственно.
IGIB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 3.12%
EUN5.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIB и EUN5.DE
IGIB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EUN5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGIB vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск
IGIB
EUN5.DE
Сравнение IGIB c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIB | EUN5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.71 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.45 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.75 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIB | EUN5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.06 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.09 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между IGIB и EUN5.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIB и EUN5.DE
Дивидендная доходность IGIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности EUN5.DE в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.37% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IGIB и EUN5.DE
Максимальная просадка IGIB за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки EUN5.DE в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIB и EUN5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIB | EUN5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -17.31% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.71% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -17.31% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.62% | -17.31% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.27% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.16% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.61% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIB и EUN5.DE
Текущая волатильность для iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) составляет 2.15%, в то время как у iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что IGIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIB | EUN5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.12% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 5.13% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 8.84% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.32% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 8.81% | -2.77% |