Сравнение IGIAX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGIAX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGIAX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 1.29% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 18.93% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IGIAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
IGIAX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.27%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGIAX и SVPFX
IGIAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
IGIAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
IGIAX
SVPFX
Сравнение IGIAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGIAX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.66 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.61 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 3.32 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGIAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IGIAX и SVPFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGIAX и SVPFX
Дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 3.58% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGIAX и SVPFX
Максимальная просадка IGIAX за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGIAX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGIAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -6.37% | -72.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -5.22% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -0.35% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.52% | -1.99% | -31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.98% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGIAX и SVPFX
Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что IGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGIAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 0.85% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 1.37% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 8.01% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 5.59% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 5.59% | +12.39% |