Сравнение IGHY.L с SPY
IGHY.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IGHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGHY.L returned 0.37%/yr vs 16.34%/yr for SPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IGHY.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGHY.L показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.37% против 16.34% соответственно.
IGHY.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 0.37%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам IGHY.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -2.13% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | -5.02% | -3.21% | -0.41% | 3.09% | -2.90% | -4.78% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.78% | 9.33% | 27.07% | 19.87% | -8.45% | 29.95% | 14.86% | 26.23% | 1.09% | 11.18% |
Correlation
The correlation between IGHY.L and SPY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2012 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between IGHY.L and SPY has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGHY.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
IGHY.L
SPY
Сравнение IGHY.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.88 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 14.87 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.61 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.95 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.91 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.69 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и SPY
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки SPY в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGHY.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -34.68% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -7.69% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -21.94% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -21.94% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -25.78% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.35% | 0.00% | -29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -4.78% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и SPY
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 1.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.55% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 8.15% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 11.48% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 16.02% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 18.02% | -8.90% |
Сравнение комиссий IGHY.L и SPY
IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и SPY
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IGHY.L and SPY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for IGHY.L.
IGHY.L is categorized as High Yield Bonds, while SPY is S&P 500. IGHY.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for IGHY.L and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для IGHY.L и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор