PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHY.L с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHY.L с FSYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).

IGHY.L и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHY.L и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHY.L и FSYD

2026 (YTD)2025202420232022
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-3.09%1.20%-1.38%1.98%-0.41%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		2.19%1.31%10.64%6.62%5.13%
Разные валюты инструментов

IGHY.L торгуется в GBP, в то время как FSYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSYD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGHY.L показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 2.19%.

IGHY.L

1 день
0.22%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.75%
1 год
0.65%
3 года*
0.03%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.40%

FSYD

1 день
-0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.19%
6 месяцев
3.36%
1 год
6.13%
3 года*
6.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с IGHY.L:
IGHY.L с CNDX.LIGHY.L с CSP1.LIGHY.L с DHYA.LIGHY.L с EHYG.LIGHY.L с EIMI.LIGHY.L с ISAC.LIGHY.L с STHY.L
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с HYBL

Сравнение комиссий IGHY.L и FSYD

IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IGHY.L vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHY.L
Ранг доходности на риск IGHY.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHY.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHY.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHY.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHY.L c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHY.LFSYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.73

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.05

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.19

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

3.57

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHY.L vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHY.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FSYD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHY.L и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHY.LFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.69

-0.89

Корреляция

Корреляция между IGHY.L и FSYD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHY.L и FSYD

Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности FSYD в 6.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.49%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHY.L и FSYD

Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки FSYD в -10.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и FSYD.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHY.LFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-12.11%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-4.30%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

-1.28%

-28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-2.49%

-25.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.89%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHY.L и FSYD

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHY.LFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.36%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

4.99%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

8.44%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

9.07%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

9.07%

+0.08%