Сравнение IGHY.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
IGHY.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHY.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -3.09% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | -5.02% | -3.21% | -0.41% | 3.09% | -2.90% | -4.78% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 1.63% | 0.87% | 10.33% | 6.07% | 6.50% | 5.36% | 0.83% | 5.90% | 5.24% | -3.67% |
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGHY.L показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 0.40% против 6.59% соответственно.
IGHY.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.40%
STHY.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHY.L и STHY.L
IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
IGHY.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
IGHY.L
STHY.L
Сравнение IGHY.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.65 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.37 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.52 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.65 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.74 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.67 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.68 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между IGHY.L и STHY.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и STHY.L
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности STHY.L в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и STHY.L
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -21.75% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -3.69% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -9.55% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -21.75% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -0.80% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -1.43% | -26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.52% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и STHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.59% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 4.96% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 7.34% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 8.20% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 9.77% | -0.62% |