Сравнение IGHY.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IGHY.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHY.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHY.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -3.09% | 1.20% | -1.38% | 1.98% | -5.02% | -3.21% | -0.41% | 3.09% | -2.90% | -4.78% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -3.56% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Разные валюты инструментов
IGHY.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGHY.L показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 0.40% против 19.39% соответственно.
IGHY.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.40%
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 19.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHY.L и CNDX.L
IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
IGHY.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IGHY.L
CNDX.L
Сравнение IGHY.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHY.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 1.38 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.54 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.35 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHY.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.66 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.96 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.08 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между IGHY.L и CNDX.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHY.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IGHY.L и CNDX.L
Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHY.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -35.17% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -12.06% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.28% | -35.17% | +23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -35.17% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -7.55% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.56% | -5.35% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.95% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHY.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 4.03%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHY.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.04% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 11.74% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 19.25% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 20.06% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 20.17% | -11.02% |