PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGHY.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGHY.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHY.L и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-3.09%1.20%-1.38%1.98%-5.02%-3.21%-0.41%3.09%-2.90%-4.78%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
-3.56%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%
Разные валюты инструментов

IGHY.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGHY.L показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции IGHY.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 0.40% против 19.39% соответственно.


IGHY.L

1 день
0.22%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.75%
1 год
0.65%
3 года*
0.03%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
0.40%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.55%
1 год
17.90%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий IGHY.L и CNDX.L

IGHY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Доходность на риск

IGHY.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHY.L
Ранг доходности на риск IGHY.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHY.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHY.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHY.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHY.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHY.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGHY.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.92

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.38

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.54

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.35

-6.89

IGHY.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHY.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHY.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGHY.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.92

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.66

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.08

-1.28

Корреляция

Корреляция между IGHY.L и CNDX.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHY.L и CNDX.L

Дивидендная доходность IGHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHY.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IGHY.L и CNDX.L

Максимальная просадка IGHY.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHY.L и CNDX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGHY.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-35.17%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-12.06%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.28%

-35.17%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-35.17%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.04%

-7.55%

-22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-5.35%

-22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.95%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHY.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) составляет 4.03%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGHY.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.04%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

11.74%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

19.25%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

20.06%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

20.17%

-11.02%