PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGHAX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGHAX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IGHAX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGHAX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		1.33%18.30%10.40%6.16%-5.34%20.25%-1.30%20.96%-9.26%23.11%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		3.39%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 3.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGHAX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции VMNVX немного отстают с 8.43%.

IGHAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.78%
1 год
10.85%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.60%

VMNVX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.39%
6 месяцев
5.02%
1 год
9.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IGHAX:
IGHAX с VGTIGHAX с IIBAXIGHAX с UCEQXIGHAX с IEDAXIGHAX с IEOSXIGHAX с VYMSXIGHAX с IIRLX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий IGHAX и VMNVX

IGHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IGHAX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGHAX
Ранг доходности на риск IGHAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGHAX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGHAXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.99

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

5.91

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGHAX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGHAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHAX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGHAXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.77

-0.51

Корреляция

Корреляция между IGHAX и VMNVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHAX и VMNVX

Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности VMNVX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHAX
Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio		13.28%14.04%3.97%5.81%5.72%1.94%1.86%7.01%4.26%1.69%2.23%0.00%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.74%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок IGHAX и VMNVX

Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGHAXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-33.11%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-7.13%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-12.93%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-33.11%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.48%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.82%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.68%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IGHAX и VMNVX

Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGHAXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.87%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

5.01%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

10.07%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

9.52%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

11.96%

+2.79%