Сравнение IGHAX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
IGHAX управляется Voya. Фонд был запущен 27 янв. 2008 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IGHAX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHAX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.33% | 18.30% | 10.40% | 6.16% | -5.34% | 20.25% | -1.30% | 20.96% | -9.26% | 23.11% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции IGHAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 8.60% против 13.54% соответственно.
IGHAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.60%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHAX и ARTHX
IGHAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
IGHAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
IGHAX
ARTHX
Сравнение IGHAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHAX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.35 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.00 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.28 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 14.04 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.35 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.72 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IGHAX и ARTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHAX и ARTHX
Дивидендная доходность IGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHAX Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio | 13.28% | 14.04% | 3.97% | 5.81% | 5.72% | 1.94% | 1.86% | 7.01% | 4.26% | 1.69% | 2.23% | 0.00% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок IGHAX и ARTHX
Максимальная просадка IGHAX за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHAX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -37.42% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -10.30% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -37.42% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -37.42% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -9.16% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -7.19% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.44% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHAX и ARTHX
Текущая волатильность для Voya Global High Dividend Low Volatility Portfolio (IGHAX) составляет 3.74%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHAX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.09% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 10.40% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 16.18% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 17.54% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 17.50% | -2.75% |