PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGF с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGF и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGF и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.19%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.02% соответственно.


IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Infrastructure ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IGF и IVV

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

IGF vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGFIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.97

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.49

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.53

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.62

7.32

+8.30

IGF vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGFIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.97

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Корреляция

Корреляция между IGF и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и IVV

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IGF и IVV

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


IGFIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-55.25%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-12.06%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-24.53%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-33.90%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.26%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-10.85%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.53%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и IVV

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 4.25%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGFIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.30%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.45%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

18.31%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.89%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.04%

-1.23%