Сравнение IGF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IGF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.19% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.80% против 14.02% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.80%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и IVV
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IGF vs. IVV — Ранг доходности на риск
IGF
IVV
Сравнение IGF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.97 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.49 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.53 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 7.32 | +8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.97 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IGF и IVV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и IVV
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.95% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и IVV
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -55.25% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -12.06% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -24.53% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -33.90% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -6.26% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -10.85% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.53% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и IVV
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 4.25%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.30% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 9.45% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 18.31% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 16.89% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.04% | -1.23% |