PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с BILD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while BILD is a Energy Equities fund actively managed by Macquarie. IGF is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, IGF returned 15.30% vs 14.53% for BILD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IGF charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности IGF и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 7.24%.

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и BILD

2026 (YTD)202520242023
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%4.59%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between IGF and BILD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between IGF and BILD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и BILD

Секторы
IGF
BILD

Коммунальные услуги

41.1%
54.2%

Промышленность

38.8%
20.4%

Энергетика

20.1%
18.4%

Недвижимость

0.1%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
BILD
54.2%

Промышленность

IGF
38.8%
BILD
20.4%

Энергетика

IGF
20.1%
BILD
18.4%

Недвижимость

IGF
0.1%
BILD
5.5%

Сырьевые материалы

IGF

-

BILD

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

BILD

-

Финансовые услуги

IGF

-

BILD

-

Здравоохранение

IGF

-

BILD

-

Технологии

IGF

-

BILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAXBILD с XLE

Доходность на риск

IGF vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.86

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.41

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

6.80

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.88

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IGF и BILD

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-14.78%

-43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-6.05%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.05%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-3.70%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и BILD

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.68%, в то время как у Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.05%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.88%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.78%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

13.23%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

13.23%

+3.60%

Сравнение комиссий IGF и BILD

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и BILD

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BILD в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and BILD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILD has higher volatility (4.05%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, IGF leads with 15.30% vs 14.53% for BILD. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGF has performed better with a 15.30% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.86% for BILD.

IGF is categorized as Industrials Equities, while BILD is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Macquarie. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.49% for BILD.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор