Сравнение IGEB с BHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и BlackRock Core Bond Trust (BHK).
IGEB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Investment Grade Enhanced Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IGEB и BHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGEB и BHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.39% | 8.17% | 3.10% | 9.56% | -14.85% | -1.14% | 11.23% | 15.42% | -2.05% | 1.53% |
BHK BlackRock Core Bond Trust | -2.31% | 2.51% | 4.02% | 14.42% | -32.52% | 8.03% | 18.02% | 26.36% | -7.59% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IGEB показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у BHK с доходностью -2.31%.
IGEB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
BHK
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGEB vs. BHK — Ранг доходности на риск
IGEB
BHK
Сравнение IGEB c BHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) и BlackRock Core Bond Trust (BHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGEB | BHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.50 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.55 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.53 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -0.92 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGEB | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.50 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.16 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IGEB и BHK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGEB и BHK
Дивидендная доходность IGEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности BHK в 9.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.04% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
BHK BlackRock Core Bond Trust | 9.75% | 9.25% | 8.56% | 8.21% | 7.91% | 6.36% | 5.06% | 5.32% | 6.39% | 5.56% | 6.23% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок IGEB и BHK
Максимальная просадка IGEB за все время составила -21.13%, что меньше максимальной просадки BHK в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGEB и BHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGEB | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.13% | -39.59% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -10.44% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -39.59% | +18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -20.73% | +18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -7.67% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 5.98% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGEB и BHK
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB) составляет 2.14%, в то время как у BlackRock Core Bond Trust (BHK) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что IGEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGEB | BHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.66% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 6.15% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 12.02% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 14.41% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 13.06% | -6.50% |