Сравнение IGE с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Silver Trust (SLV).
IGE и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.04% против 16.87% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и SLV
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IGE vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGE
SLV
Сравнение IGE c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.16 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.23 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.82 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 8.70 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGE и SLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и SLV
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и SLV
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -76.28% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -42.45% | +25.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -42.45% | +16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -42.81% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -35.47% | +33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -44.76% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 13.77% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и SLV
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 16.96% | -12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 57.27% | -44.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 57.07% | -35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 35.27% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 31.35% | -6.31% |