PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGE с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGE с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

IGE и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGE и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGE и SETM

2026 (YTD)202520242023
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.10%20.41%7.55%1.52%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 17.03%.

IGE

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
24.10%
6 месяцев
27.72%
1 год
38.69%
3 года*
19.51%
5 лет*
20.27%
10 лет*
11.04%

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares North American Natural Resources ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHD
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий IGE и SETM

IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
IGE
iShares North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

IGE vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGE c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGESETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.14

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.25

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

5.56

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

18.61

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGE vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGE и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGESETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.14

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.24

Корреляция

Корреляция между IGE и SETM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGE и SETM

Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SETM в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.88%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGE и SETM

Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

IGESETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-42.81%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-25.85%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-14.72%

+12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-14.59%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.72%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IGE и SETM

Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGESETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

16.58%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

36.76%

-23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

45.86%

-24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

36.22%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

36.22%

-11.18%