Сравнение IGE с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
IGE и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGE и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 4.30% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и RNWZ
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
IGE vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
IGE
RNWZ
Сравнение IGE c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.92 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.72 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.92 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 20.51 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.92 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IGE и RNWZ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и RNWZ
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и RNWZ
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -24.90% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -9.98% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -7.43% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.40% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и RNWZ
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.95% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.85% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.87% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.87% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.87% | +8.17% |