Сравнение IGE с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
IGE и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGE и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 25.88% | 1.91% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
IGE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 11.20%
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и MLPI
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
IGE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IGE
MLPI
Сравнение IGE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 7.48 | -7.18 |
Корреляция
Корреляция между IGE и MLPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и MLPI
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.85% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и MLPI
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -2.78% | -64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.19% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -0.60% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 11.12% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 11.12% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 11.12% | +13.92% |