Сравнение IGE с MLPI
IGE (iShares North American Natural Resources ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. IGE is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGE charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности IGE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
IGE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 9.61%
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 23.54% | 1.91% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IGE and MLPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IGE
MLPI
Сравнение IGE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 3.69 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок IGE и MLPI
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -5.38% | -62.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.92% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -1.28% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 13.05% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 13.05% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 13.05% | +11.89% |
Сравнение комиссий IGE и MLPI
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и MLPI
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.89% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGE and MLPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 1.89% for IGE.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.39% for IGE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для IGE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор