Сравнение IGE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IGE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | 33.24% | 39.42% | -19.58% | 17.16% | -21.59% | 0.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.11% соответственно.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и IVV
IGE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IGE vs. IVV — Ранг доходности на риск
IGE
IVV
Сравнение IGE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.00 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.52 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.54 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 7.28 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.00 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IGE и IVV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и IVV
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и IVV
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -55.25% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.06% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -24.53% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | -33.90% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.57% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -10.84% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.55% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и IVV
Текущая волатильность для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) составляет 4.35%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.34% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.47% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 18.31% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.89% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 18.03% | +7.01% |