Сравнение IGE с BKGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).
IGE и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGE и BKGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGE и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 24.10% | 20.41% | 7.55% | 3.12% | -0.37% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 10.64% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IGE показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.
IGE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 27.72%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 11.04%
BKGI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGE и BKGI
IGE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Доходность на риск
IGE vs. BKGI — Ранг доходности на риск
IGE
BKGI
Сравнение IGE c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares North American Natural Resources ETF (IGE) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGE | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.20 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.79 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.20 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 16.13 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGE | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.66 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между IGE и BKGI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGE и BKGI
Дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BKGI в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.88% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.73% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGE и BKGI
Максимальная просадка IGE за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGE и BKGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGE | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -14.79% | -52.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -10.35% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.56% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -2.60% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.05% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGE и BKGI
iShares North American Natural Resources ETF (IGE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGE | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.13% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 7.90% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 14.67% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 14.06% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 14.06% | +10.98% |