PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 17.04%/yr for XLES.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.08%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.17%
С начала года
31.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
45.84%
3 года*
17.04%
5 лет*
20.00%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и XLES.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.08%8.75%3.30%0.37%36.23%

Correlation

The correlation between IGDA.L and XLES.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.19

The correlation between IGDA.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и XLES.L

Секторы
IGDA.L
XLES.L

Технологии

41.4%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Промышленность

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Энергетика

3.6%
100.0%

Финансовые услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

IGDA.L
41.4%
XLES.L

-

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
XLES.L

-

Промышленность

IGDA.L
10.8%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
XLES.L

-

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
XLES.L

-

Энергетика

IGDA.L
3.6%
XLES.L
100.0%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
XLES.L

-

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.13

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.36

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

10.46

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.28

+0.56

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и XLES.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-72.10%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.59%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-21.36%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-6.34%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-20.42%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.37%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) составляет 4.65%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

8.15%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

18.13%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

21.51%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

26.88%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

28.92%

-10.28%

Сравнение комиссий IGDA.L и XLES.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и XLES.L

Ни IGDA.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and XLES.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while XLES.L is Energy Equities. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор