PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGDA.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGDA.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGDA.L returned 21.23%/yr vs 22.28%/yr for SPXP.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IGDA.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности IGDA.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGDA.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGDA.L показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.28%.

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
6.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.82%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.64%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.31%
1 год
28.02%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGDA.L и SPXP.L

2026 (YTD)2025202420232022
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.28%17.79%25.46%26.40%-10.41%

Correlation

The correlation between IGDA.L and SPXP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between IGDA.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGDA.L и SPXP.L

Секторы
IGDA.L
SPXP.L

Технологии

41.4%
35.6%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Промышленность

10.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.8%

Энергетика

3.6%
3.5%

Финансовые услуги

2.1%
11.8%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

IGDA.L
41.4%
SPXP.L
35.6%

Здравоохранение

IGDA.L
11.3%
SPXP.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

IGDA.L
10.8%
SPXP.L
10.1%

Промышленность

IGDA.L
10.8%
SPXP.L
8.3%

Коммуникационные услуги

IGDA.L
9.4%
SPXP.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

IGDA.L
4.7%
SPXP.L
4.9%

Сырьевые материалы

IGDA.L
4.7%
SPXP.L
1.8%

Энергетика

IGDA.L
3.6%
SPXP.L
3.5%

Финансовые услуги

IGDA.L
2.1%
SPXP.L
11.8%

Недвижимость

IGDA.L
1.0%
SPXP.L
1.9%

Коммунальные услуги

IGDA.L
0.3%
SPXP.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

IGDA.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGDA.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGDA.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.53

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.66

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.23

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

13.97

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGDA.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGDA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGDA.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGDA.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.96

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IGDA.L и SPXP.L

Максимальная просадка IGDA.L за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGDA.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGDA.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-33.47%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.65%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-18.72%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.52%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.48%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGDA.L и SPXP.L

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IGDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGDA.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.60%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

8.02%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.02%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

15.57%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.75%

+1.89%

Сравнение комиссий IGDA.L и SPXP.L

IGDA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGDA.L и SPXP.L

Ни IGDA.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IGDA.L and SPXP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

IGDA.L is categorized as Global Equities, while SPXP.L is S&P 500. IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for IGDA.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGDA.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор