Сравнение IGD с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.55% соответственно.
IGD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и IRVIX
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IGD vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IGD
IRVIX
Сравнение IGD c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.56 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.68 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IGD и IRVIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и IRVIX
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 11.50% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и IRVIX
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -35.67% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.04% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -18.37% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -35.67% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -4.80% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -3.86% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.31% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и IRVIX
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.01% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.73% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 16.18% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.17% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 16.82% | -0.21% |