PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с IRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и IRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и IRVIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
1.23%18.08%14.99%10.26%-5.48%22.95%1.38%25.75%-6.61%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IGD уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.55% соответственно.


IGD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.31%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

IRVIX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.41%
С начала года
1.23%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.83%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio

Сравнение комиссий IGD и IRVIX

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.


Доходность на риск

IGD vs. IRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IRVIX
Ранг доходности на риск IRVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c IRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDIRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.59

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.88

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

3.56

+1.01

IGD vs. IRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRVIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и IRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDIRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.68

-0.46

Корреляция

Корреляция между IGD и IRVIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и IRVIX

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
11.50%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
IRVIX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio
29.52%29.89%3.60%2.01%1.36%1.94%3.78%5.91%6.32%1.94%2.90%3.11%

Просадки

Сравнение просадок IGD и IRVIX

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и IRVIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDIRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-35.67%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.04%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-18.37%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-35.67%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-4.80%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-3.86%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.31%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и IRVIX

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDIRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.01%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.73%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

16.18%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.17%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.82%

-0.21%