Сравнение IGD с GLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV).
IGD управляется Voya. Фонд был запущен 28 мар. 2005 г.. GLV управляется Clough Capital. Фонд был запущен 28 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IGD и GLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGD и GLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 1.36% | 18.22% | 22.44% | 1.00% | -5.01% | 29.11% | -7.25% | 16.91% | -16.19% | 25.85% |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 1.90% | 23.01% | 17.85% | -8.45% | -31.93% | 14.47% | 7.91% | 22.40% | -16.22% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GLV с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции IGD превзошли акции GLV по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.82% соответственно.
IGD
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 8.38%
GLV
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGD и GLV
IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLV в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGD vs. GLV — Ранг доходности на риск
IGD
GLV
Сравнение IGD c GLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGD | GLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.35 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.94 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.61 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 8.53 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGD | GLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.35 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.12 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGD и GLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGD и GLV
Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности GLV в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGD Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 10.53% | 11.36% | 11.44% | 9.66% | 8.87% | 7.73% | 9.20% | 10.47% | 12.49% | 9.45% | 13.23% | 13.03% |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 10.86% | 10.57% | 11.64% | 13.92% | 16.99% | 10.82% | 11.67% | 11.17% | 13.68% | 10.00% | 11.26% | 10.69% |
Просадки
Сравнение просадок IGD и GLV
Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке GLV в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и GLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGD | GLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -61.66% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -8.33% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -47.37% | +31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -47.37% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -14.28% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -14.93% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.54% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGD и GLV
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) имеют волатильность 5.62% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGD | GLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.45% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.76% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 15.58% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.65% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.82% | -3.21% |