PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGD с GLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGD и GLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGD и GLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
1.36%18.22%22.44%1.00%-5.01%29.11%-7.25%16.91%-16.19%25.85%
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund
1.90%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IGD показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GLV с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции IGD превзошли акции GLV по среднегодовой доходности: 8.38% против 4.82% соответственно.


IGD

1 день
1.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.28%
10 лет*
8.38%

GLV

1 день
1.72%
1 месяц
-5.60%
С начала года
1.90%
6 месяцев
4.97%
1 год
20.93%
3 года*
13.30%
5 лет*
-2.15%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund

Clough Global Dividend and Income Fund

Сравнение комиссий IGD и GLV

IGD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLV в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGD vs. GLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGD
Ранг доходности на риск IGD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGD: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GLV
Ранг доходности на риск GLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGD c GLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGDGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.35

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.94

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.61

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

8.53

-3.80

IGD vs. GLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GLV равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGD и GLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGDGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.12

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Корреляция

Корреляция между IGD и GLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGD и GLV

Дивидендная доходность IGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности GLV в 10.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGD
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
10.53%11.36%11.44%9.66%8.87%7.73%9.20%10.47%12.49%9.45%13.23%13.03%
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund
10.86%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%

Просадки

Сравнение просадок IGD и GLV

Максимальная просадка IGD за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке GLV в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGD и GLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IGDGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-61.66%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.33%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-47.37%

+31.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-47.37%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-14.28%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-14.93%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.54%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGD и GLV

Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund (IGD) и Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) имеют волатильность 5.62% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGDGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.45%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.76%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.58%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

17.65%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

19.82%

-3.21%