PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLV с ETJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLV с ETJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLV (Clough Global Dividend and Income Fund) and ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 10 years, GLV returned 5.50%/yr vs 8.26%/yr for ETJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GLV charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for ETJ.

Доходность

Сравнение доходности GLV и ETJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLV показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ETJ с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции GLV уступали акциям ETJ по среднегодовой доходности: 5.50% против 8.26% соответственно.

GLV

1 день
0.31%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.02%
6 месяцев
10.97%
1 год
28.48%
3 года*
17.76%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
5.50%

ETJ

1 день
-0.24%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.17%
3 года*
11.63%
5 лет*
3.36%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLV и ETJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		12.02%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%22.36%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-0.14%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%

Correlation

The correlation between GLV and ETJ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Dividend and Income Fund

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с GLV:
GLV с GLQGLV с HDDVXGLV с IGDGLV с HFQTXGLV с SRVGLV с HDQVXGLV с NXG
Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с HFQTXETJ с QQQETJ с HDDVXETJ с HDQVXETJ с SRVETJ с EIAMX

Доходность на риск

GLV vs. ETJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLV
Ранг доходности на риск GLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLV c ETJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVETJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.38

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.62

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.40

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

1.60

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLV vs. ETJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа ETJ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLV и ETJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVETJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.38

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GLV и ETJ

Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки ETJ в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и ETJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVETJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-32.81%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-10.40%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-15.44%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-28.55%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-32.81%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.09%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-7.52%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.61%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GLV и ETJ

Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVETJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.91%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.86%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.13%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.59%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.96%

+1.90%

Сравнение комиссий GLV и ETJ

GLV берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии ETJ в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLV и ETJ

Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности ETJ в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.21%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		10.19%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%

Часто задаваемые вопросы

GLV and ETJ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLV has higher volatility (3.32%) compared to ETJ (2.91%). In terms of maximum drawdown, GLV dropped -61.66% vs ETJ's -32.81%.

GLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLV и ETJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор