PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLV с ETJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLV и ETJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLV и ETJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund
2.08%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%22.36%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
-5.25%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%

Доходность по периодам

С начала года, GLV показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у ETJ с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции GLV уступали акциям ETJ по среднегодовой доходности: 4.84% против 8.27% соответственно.


GLV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.60%
1 год
20.58%
3 года*
13.36%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
4.84%

ETJ

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.53%
1 год
5.07%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.25%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clough Global Dividend and Income Fund

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Сравнение комиссий GLV и ETJ

GLV берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии ETJ в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLV vs. ETJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLV
Ранг доходности на риск GLV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLV c ETJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLVETJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.32

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.57

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.54

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

2.30

+5.91

GLV vs. ETJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLV на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ETJ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLV и ETJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLVETJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.32

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между GLV и ETJ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLV и ETJ

Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности ETJ в 9.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund
10.85%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
9.56%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%

Просадки

Сравнение просадок GLV и ETJ

Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки ETJ в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и ETJ.


Загрузка...

Показатели просадок


GLVETJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-32.81%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.40%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-28.55%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-32.81%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-7.10%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-7.55%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.43%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLV и ETJ

Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеют волатильность 5.40% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLVETJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.65%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.66%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.99%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.56%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.94%

+1.88%