Сравнение GLV с GLQ
GLV (Clough Global Dividend and Income Fund) and GLQ (Clough Global Equity Fund) are both mutual funds - GLV is a Global Equity Income fund managed by Clough Capital, while GLQ is a Global Equities fund managed by Clough Capital. Over the past 10 years, GLV returned 5.50%/yr vs 9.59%/yr for GLQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLV charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for GLQ.
Доходность
Сравнение доходности GLV и GLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLV показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у GLQ с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции GLV уступали акциям GLQ по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.59% соответственно.
GLV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 5.50%
GLQ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам GLV и GLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 12.02% | 23.01% | 17.85% | -8.45% | -31.93% | 14.47% | 7.91% | 22.40% | -16.22% | 22.36% |
GLQ Clough Global Equity Fund | 17.97% | 28.55% | 25.41% | 2.67% | -42.31% | 6.48% | 28.28% | 23.94% | -9.74% | 32.83% |
Correlation
The correlation between GLV and GLQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2005 г. | 0.67 |
The correlation between GLV and GLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLV vs. GLQ — Ранг доходности на риск
GLV
GLQ
Сравнение GLV c GLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Clough Global Equity Fund (GLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLV | GLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.83 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 15.74 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLV | GLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.86 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLV и GLQ
Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, примерно равная максимальной просадке GLQ в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и GLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLV | GLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -64.45% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -10.61% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -19.18% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.37% | -57.47% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.37% | -57.47% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.63% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -17.30% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.58% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLV и GLQ
Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Clough Global Equity Fund (GLQ) имеют волатильность 3.32% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLV | GLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.42% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.37% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 14.23% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.32% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 21.99% | -2.13% |
Сравнение комиссий GLV и GLQ
GLV берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLV и GLQ
Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности GLQ в 9.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLQ Clough Global Equity Fund | 9.48% | 10.18% | 10.86% | 12.13% | 21.42% | 12.25% | 9.66% | 10.96% | 13.68% | 9.63% | 11.68% | 11.01% |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 10.19% | 10.57% | 11.64% | 13.92% | 16.99% | 10.82% | 11.67% | 11.17% | 13.68% | 10.00% | 11.26% | 10.69% |
Часто задаваемые вопросы
GLV and GLQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLQ has higher volatility (3.42%) compared to GLV (3.32%). In terms of maximum drawdown, GLV dropped -61.66% vs GLQ's -64.45%.
GLQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLV и GLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор