PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLV с HDDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLV с HDDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX).

GLV управляется Clough Capital. Фонд был запущен 28 июл. 2004 г.. HDDVX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 5 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GLV и HDDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLV и HDDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		2.08%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%3.57%
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		1.32%29.23%8.73%17.97%-8.67%11.66%5.15%18.72%-9.14%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, GLV показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у HDDVX с доходностью 1.32%.

GLV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.60%
1 год
20.58%
3 года*
13.36%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
4.84%

HDDVX

1 день
2.05%
1 месяц
-7.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.92%
1 год
21.38%
3 года*
15.66%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Dividend and Income Fund

Janus Henderson International Dividend Fund Class D

Часто сравнивают с GLV:
GLV с HFQTXGLV с GLQGLV с IGDGLV с ETJGLV с NXGGLV с SRVGLV с HDQVX
Часто сравнивают с HDDVX:
HDDVX с IGDHDDVX с HFQTXHDDVX с ETJHDDVX с HDQVXHDDVX с AGDHDDVX с EXGHDDVX с NXG

Сравнение комиссий GLV и HDDVX

GLV берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HDDVX в 0.90%.

HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund

Доходность на риск

GLV vs. HDDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLV
Ранг доходности на риск GLV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HDDVX
Ранг доходности на риск HDDVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDDVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDDVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDDVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDDVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDDVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLV c HDDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVHDDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.90

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.84

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

6.84

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLV vs. HDDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLV на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDDVX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLV и HDDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVHDDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.78

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между GLV и HDDVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLV и HDDVX

Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HDDVX в 7.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		10.85%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%
HDDVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class D		7.15%7.61%6.50%3.08%4.12%4.58%3.22%3.15%4.12%2.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLV и HDDVX

Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки HDDVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и HDDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLVHDDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-28.60%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.32%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-22.99%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-9.20%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-4.52%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.05%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GLV и HDDVX

Текущая волатильность для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) составляет 5.40%, в то время как у Janus Henderson International Dividend Fund Class D (HDDVX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLVHDDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.71%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.93%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

14.65%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.43%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

13.79%

+6.03%