PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLV с HFQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLV с HFQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX).

GLV управляется Clough Capital. Фонд был запущен 28 июл. 2004 г.. HFQTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GLV и HFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLV и HFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		2.08%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%3.57%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		4.55%29.80%7.08%10.40%-6.41%12.85%1.59%21.13%-15.74%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, GLV показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у HFQTX с доходностью 4.55%.

GLV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.60%
1 год
20.58%
3 года*
13.36%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
4.84%

HFQTX

1 день
0.80%
1 месяц
-6.76%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.42%
1 год
25.50%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Dividend and Income Fund

Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T

Часто сравнивают с GLV:
GLV с IGDGLV с GLQGLV с ETJGLV с HDDVXGLV с NXGGLV с SRVGLV с HDQVX
Часто сравнивают с HFQTX:
HFQTX с IGDHFQTX с AGDHFQTX с HDDVXHFQTX с HDQVXHFQTX с ETJHFQTX с NXGHFQTX с SRV

Сравнение комиссий GLV и HFQTX

GLV берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HFQTX в 0.95%.

HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund

Доходность на риск

GLV vs. HFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLV
Ранг доходности на риск GLV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HFQTX
Ранг доходности на риск HFQTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLV c HFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLVHFQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.02

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.50

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.50

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.46

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLV vs. HFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLV на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HFQTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLV и HFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLVHFQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.78

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между GLV и HFQTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLV и HFQTX

Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HFQTX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		10.85%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		5.20%6.80%8.18%8.08%8.26%7.10%7.47%6.99%7.85%5.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLV и HFQTX

Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки HFQTX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и HFQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLVHFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-34.53%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.02%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-21.72%

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.13%

-8.33%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-5.82%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.65%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLV и HFQTX

Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) имеют волатильность 5.40% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLVHFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.29%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.28%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

12.81%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

12.83%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

14.87%

+4.95%