PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLV с HFQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLV с HFQTX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GLV (Clough Global Dividend and Income Fund) and HFQTX (Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T) are both Global Equity Income funds. Over the past 5 years, GLV returned 0.95%/yr vs 10.78%/yr for HFQTX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GLV charges 0.02%/yr vs 0.95%/yr for HFQTX.

Доходность

Сравнение доходности GLV и HFQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLV показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у HFQTX с доходностью 12.20%.

GLV

1 день
1.09%
1 месяц
5.42%
С начала года
14.96%
6 месяцев
15.54%
1 год
29.42%
3 года*
19.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
6.11%

HFQTX

1 день
-1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.51%
1 год
24.39%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLV и HFQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		14.96%23.01%17.85%-8.45%-31.93%14.47%7.91%22.40%-16.22%3.19%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		12.20%29.80%7.08%10.40%-6.41%12.85%1.59%21.13%-15.74%7.75%

Correlation

The correlation between GLV and HFQTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2017 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Global Dividend and Income Fund

Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T

Часто сравнивают с GLV:
GLV с GLQGLV с ETJGLV с HDDVXGLV с HDQVXGLV с IGDGLV с SRVGLV с NXG
Часто сравнивают с HFQTX:
HFQTX с IGDHFQTX с ETJHFQTX с HDDVXHFQTX с HDQVXHFQTX с AGDHFQTX с SRVHFQTX с NXG

Доходность на риск

GLV vs. HFQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLV
Ранг доходности на риск GLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HFQTX
Ранг доходности на риск HFQTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFQTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFQTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFQTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFQTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFQTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLV c HFQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) и Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLVHFQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.19

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.96

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.59

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

9.23

+2.47

GLV vs. HFQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFQTX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLV и HFQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLV и HFQTX

Максимальная просадка GLV за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки HFQTX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLV и HFQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLVHFQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.66%

-34.53%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-10.02%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-12.18%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-21.72%

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.71%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-5.74%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.81%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GLV и HFQTX

Clough Global Dividend and Income Fund (GLV) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T (HFQTX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что GLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLVHFQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.88%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.04%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

11.84%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

13.04%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

14.88%

+5.00%

Сравнение комиссий GLV и HFQTX

GLV берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HFQTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLV и HFQTX

Дивидендная доходность GLV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности HFQTX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLV
Clough Global Dividend and Income Fund		10.08%10.57%11.64%13.92%16.99%10.82%11.67%11.17%13.68%10.00%11.26%10.69%
HFQTX
Janus Henderson Global Equity Income Fund Class T		6.12%6.80%8.18%8.08%8.26%7.10%7.47%6.99%7.85%5.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLV and HFQTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLV has higher volatility (4.92%) compared to HFQTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, GLV dropped -61.66% vs HFQTX's -34.53%.

GLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLV и HFQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор