Сравнение IGCB с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
IGCB и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGCB и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.21% | 8.42% | -0.39% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.06% | 7.86% | -0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью 0.06%.
IGCB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGCB и USIG
IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.
Доходность на риск
IGCB vs. USIG — Ранг доходности на риск
IGCB
USIG
Сравнение IGCB c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.85 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.67 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.54 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между IGCB и USIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и USIG
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что сопоставимо с доходностью USIG в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.69% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и USIG
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGCB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -22.21% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.79% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.45% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.44% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и USIG
Текущая волатильность для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) составляет 1.74%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что IGCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGCB | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.13% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.89% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.05% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.83% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.82% | -1.89% |