Сравнение IGCB с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
IGCB и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGCB и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | -0.21% | 8.42% | -0.39% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.42% | 5.86% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.42%.
IGCB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGCB и SPSB
IGCB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%.
Доходность на риск
IGCB vs. SPSB — Ранг доходности на риск
IGCB
SPSB
Сравнение IGCB c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.07 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 4.73 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.26 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 21.49 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.07 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.87 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IGCB и SPSB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и SPSB
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.52% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и SPSB
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGCB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -11.75% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.87% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.33% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.55% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и SPSB
TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGCB | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.65% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.87% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 1.50% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.97% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.05% | +1.88% |