Сравнение IGCB с FLXR
IGCB (TCW Corporate Bond ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - IGCB is a Corporate Bonds fund tracking the Actively Managed, while FLXR is a Multisector Bonds fund actively managed by TCW. IGCB is passively managed, while FLXR is actively managed. Over the past year, IGCB returned 5.37% vs 5.89% for FLXR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGCB charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности IGCB и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGCB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 1.09%.
IGCB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGCB и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 0.08% | 8.42% | -0.39% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.09% | 8.37% | 0.53% |
Correlation
The correlation between IGCB and FLXR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between IGCB and FLXR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGCB vs. FLXR — Ранг доходности на риск
IGCB
FLXR
Сравнение IGCB c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGCB | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.04 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 17.36 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGCB | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.61 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.65 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок IGCB и FLXR
Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGCB | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.20% | -1.94% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.46% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.23% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.36% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.34% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGCB и FLXR
TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что IGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGCB | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.76% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 1.65% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 2.26% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.79% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.79% | +2.03% |
Сравнение комиссий IGCB и FLXR
IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGCB и FLXR
Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности FLXR в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.82% | 5.66% | 3.44% |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.52% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
IGCB and FLXR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGCB has higher volatility (1.35%) compared to FLXR (0.76%). In terms of maximum drawdown, IGCB dropped -4.20% vs FLXR's -1.94%.
On 1-year performance, FLXR leads with 5.89% vs 5.37% for IGCB. On fees, IGCB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLXR has performed better with a 5.89% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGCB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FLXR.
FLXR has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 4.75% for IGCB.
IGCB is categorized as Corporate Bonds, while FLXR is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for IGCB and 0.40% for FLXR.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGCB и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор