PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGCB с FLXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGCB с FLXR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).

IGCB и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGCB - это пассивный фонд от TCW, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IGCB и FLXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGCB и FLXR

2026 (YTD)20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		-0.21%8.42%-0.39%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		0.35%8.37%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, IGCB показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FLXR с доходностью 0.35%.

IGCB

1 день
0.15%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXR

1 день
0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.65%
1 год
6.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Corporate Bond ETF

TCW Flexible Income ETF

Часто сравнивают с IGCB:
IGCB с GRWIGCB с FLRNIGCB с BSCQIGCB с IBDRIGCB с PWRDIGCB с VTCIGCB с BSCR
Часто сравнивают с FLXR:
FLXR с PYLDFLXR с BINCFLXR с NMLFLXR с SPYFLXR с FLTRFLXR с AGGFLXR с FALN

Сравнение комиссий IGCB и FLXR

IGCB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.

FLXR
TCW Flexible Income ETF
IGCB
TCW Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IGCB vs. FLXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLXR
Ранг доходности на риск FLXR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGCB c FLXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Corporate Bond ETF (IGCB) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCBFLXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.42

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.35

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.09

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

15.28

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGCB vs. FLXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGCB на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FLXR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGCB и FLXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCBFLXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.42

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.72

-1.57

Корреляция

Корреляция между IGCB и FLXR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGCB и FLXR

Дивидендная доходность IGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FLXR в 5.67%

TTM20252024
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		4.67%4.52%0.66%
FLXR
TCW Flexible Income ETF		5.67%5.66%3.44%

Просадки

Сравнение просадок IGCB и FLXR

Максимальная просадка IGCB за все время составила -4.20%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGCB и FLXR.

Загрузка...

Показатели просадок

IGCBFLXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.20%

-1.94%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.47%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.73%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.37%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGCB и FLXR

TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGCBFLXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.06%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.59%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

2.55%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

2.82%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

2.82%

+2.11%