PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGC с AAAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGC с AAAU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGC или AAAU.

Корреляция

Корреляция между IGC и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.00%
178.11%
IGC
AAAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGC:

-0.48

AAAU:

2.53

Коэф-т Сортино

IGC:

-0.40

AAAU:

3.35

Коэф-т Омега

IGC:

0.95

AAAU:

1.44

Коэф-т Кальмара

IGC:

-0.34

AAAU:

5.17

Коэф-т Мартина

IGC:

-0.91

AAAU:

14.19

Индекс Язвы

IGC:

37.75%

AAAU:

2.96%

Дневная вол-ть

IGC:

72.19%

AAAU:

16.63%

Макс. просадка

IGC:

-99.76%

AAAU:

-21.63%

Текущая просадка

IGC:

-99.49%

AAAU:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 25.89%.

IGC

С начала года

-10.71%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-24.22%

1 год

-34.50%

5 лет

-9.38%

10 лет

-4.61%

AAAU

С начала года

25.89%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

20.37%

1 год

40.95%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGC и AAAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг риск-скорректированной доходности IGC, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг риск-скорректированной доходности AAAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGC, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IGC: -0.48
AAAU: 2.53
Коэффициент Сортино IGC, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IGC: -0.40
AAAU: 3.35
Коэффициент Омега IGC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGC: 0.95
AAAU: 1.44
Коэффициент Кальмара IGC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IGC: -0.35
AAAU: 5.17
Коэффициент Мартина IGC, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IGC: -0.91
AAAU: 14.19

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
2.53
IGC
AAAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и AAAU

Ни IGC, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGC и AAAU

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и AAAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.69%
-3.47%
IGC
AAAU

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и AAAU

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.92%
8.17%
IGC
AAAU