PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGC с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGC с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IGC и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGC и AAAU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGC
India Globalization Capital, Inc.		-3.55%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%125.00%-30.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, IGC показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

IGC

1 день
3.19%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-34.08%
1 год
-4.97%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-31.50%
10 лет*
-5.93%

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

India Globalization Capital, Inc.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с IGC:
IGC с EMEIGC с FRIN.LIGC с XNIF.LIGC с CHIN.DEIGC с JPPHYIGC с BRK-BIGC с IIND.L
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Доходность на риск

IGC vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGC c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGCAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.92

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

2.35

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.73

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.19

10.02

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGC vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGC и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGCAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.92

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

1.27

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.18

-1.32

Корреляция

Корреляция между IGC и AAAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGC и AAAU

Ни IGC, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGC и AAAU

Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IGCAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.76%

-21.63%

-78.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.15%

-19.13%

-28.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.13%

-20.94%

-70.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-11.65%

-87.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.95%

-6.01%

-78.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.18%

5.21%

+19.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IGC и AAAU

India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGCAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

10.43%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.61%

24.06%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.48%

27.50%

+29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.03%

17.58%

+73.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

209.34%

16.92%

+192.42%