Сравнение IGC с AAAU
IGC (India Globalization Capital, Inc.) is a stock, while AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Over the past 5 years, IGC returned -31.13%/yr vs 17.51%/yr for AAAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGC и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGC показывает доходность -6.93%, а AAAU немного выше – -6.75%.
IGC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -13.62%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- -6.46%
- 5 лет*
- -31.13%
- 10 лет*
- -6.24%
AAAU
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 27.69%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGC и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGC India Globalization Capital, Inc. | -6.93% | -16.25% | 19.96% | -11.95% | -67.42% | -37.40% | 147.62% | 125.00% | -28.21% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -6.75% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between IGC and AAAU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGC vs. AAAU — Ранг доходности на риск
IGC
AAAU
Сравнение IGC c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Globalization Capital, Inc. (IGC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGC | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.79 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.20 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGC и AAAU
Максимальная просадка IGC за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки AAAU в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGC и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -26.14% | -73.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -26.14% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.99% | -26.14% | -37.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.13% | -26.14% | -64.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -25.43% | -74.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.10% | -6.30% | -78.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 9.33% | +21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGC и AAAU
India Globalization Capital, Inc. (IGC) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что IGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 8.68% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 24.26% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.09% | 27.44% | +30.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.07% | 18.14% | +71.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.77% | 17.19% | +191.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGC и AAAU
Ни IGC, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGC and AAAU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGC has higher volatility (9.96%) compared to AAAU (8.68%). In terms of maximum drawdown, IGC dropped -99.76% vs AAAU's -26.14%.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGC и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор