Сравнение IGBIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.68% против 3.91% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBIX и PRSNX
И IGBIX, и PRSNX имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
IGBIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
IGBIX
PRSNX
Сравнение IGBIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.54 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 4.11 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.84 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 14.13 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.54 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.46 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.96 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.42 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между IGBIX и PRSNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и PRSNX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и PRSNX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -19.70% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.19% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -19.70% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -19.70% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -1.88% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.42% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.60% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и PRSNX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.15% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.10% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 3.43% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 4.27% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 4.11% | +1.79% |