PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGBIX с LEXCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGBIX (Voya Global Bond Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IGBIX is a Global Bonds fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.64%/yr vs 11.72%/yr for LEXCX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 0.64% против 11.72% соответственно.

IGBIX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.76%
3 года*
2.99%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
0.64%

LEXCX

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.54%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.19%
1 год
18.61%
3 года*
13.73%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-1.42%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.97%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between IGBIX and LEXCX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.04

The correlation between IGBIX and LEXCX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с VTIIXIGBIX с DGFFXIGBIX с SAXIXIGBIX с VYMSXIGBIX с DAIOXIGBIX с IEOSX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

IGBIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGBIXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.42

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.15

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.20

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

7.71

-8.10

IGBIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и LEXCX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGBIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-50.42%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-6.22%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-14.03%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-19.75%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-39.21%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-4.81%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.11%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.53%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и LEXCX

Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 1.95%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGBIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.50%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

10.77%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

14.04%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

16.52%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

18.99%

-13.02%

Сравнение комиссий IGBIX и LEXCX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и LEXCX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности LEXCX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.91%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.42%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IGBIX and LEXCX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to IGBIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBIX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор