Сравнение IGBIX с IPHYX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - IGBIX is a Global Bonds fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, IGBIX returned 0.64%/yr vs 4.54%/yr for IPHYX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и IPHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 0.64% против 4.54% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 0.64%
IPHYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам IGBIX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.42% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 1.06% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between IGBIX and IPHYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, IGBIX and IPHYX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IGBIX
IPHYX
Сравнение IGBIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.95 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 9.12 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и IPHYX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и IPHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -32.43% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -2.62% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -3.81% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -17.18% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -20.45% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -0.34% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.78% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.54% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и IPHYX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.04% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.77% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 3.53% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.22% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.50% | +0.47% |
Сравнение комиссий IGBIX и IPHYX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и IPHYX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности IPHYX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.91% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.77% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and IPHYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.95%) compared to IPHYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs IPHYX's -32.43%.
IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и IPHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор