PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBIX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBIX с INGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).

IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IGBIX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBIX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBIX
Voya Global Bond Fund		-2.30%7.51%-1.07%6.05%-18.48%-5.58%10.12%7.59%-1.89%9.66%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 0.68% против 13.62% соответственно.

IGBIX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-2.74%
1 год
1.90%
3 года*
2.24%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
0.68%

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Fund

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с IGBIX:
IGBIX с FXNAXIGBIX с SAXIXIGBIX с DAIOXIGBIX с DGFFXIGBIX с IEDAXIGBIX с PRSNXIGBIX с VTILX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с DHAMX

Сравнение комиссий IGBIX и INGIX

IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

IGBIX
Voya Global Bond Fund
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

IGBIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBIX
Ранг доходности на риск IGBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBIXINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.90

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.46

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.33

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

1.23

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBIX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа INGIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBIX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBIXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.67

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между IGBIX и INGIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBIX и INGIX

Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности INGIX в 11.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBIX
Voya Global Bond Fund		3.11%3.44%4.58%3.35%3.31%4.04%4.43%4.66%4.75%4.84%4.69%4.72%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок IGBIX и INGIX

Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и INGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBIXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-55.38%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-12.10%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-24.69%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-33.84%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-6.89%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.22%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

5.01%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBIX и INGIX

Текущая волатильность для Voya Global Bond Fund (IGBIX) составляет 2.42%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBIXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

5.36%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

9.57%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

19.95%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

17.28%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

18.23%

-12.33%