Сравнение IGBIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -2.30% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям IIBAX по среднегодовой доходности: 0.68% против 1.86% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.68%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBIX и IIBAX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IGBIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IGBIX
IIBAX
Сравнение IGBIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.04 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 2.57 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IGBIX и IIBAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и IIBAX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.11% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и IIBAX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -20.34% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.05% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -20.01% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -20.34% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -2.95% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.88% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и IIBAX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.77% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.74% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 4.89% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.94% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.00% | +0.90% |