Сравнение IGBIX с DGCFX
IGBIX (Voya Global Bond Fund) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, IGBIX returned -2.28%/yr vs 0.73%/yr for DGCFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGBIX charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и DGCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 2.00%.
IGBIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 0.64%
DGCFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBIX и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.42% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -3.57% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 2.00% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 1.13% |
Correlation
The correlation between IGBIX and DGCFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between IGBIX and DGCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBIX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
IGBIX
DGCFX
Сравнение IGBIX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBIX | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.54 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 4.91 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и DGCFX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и DGCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBIX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -21.77% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -3.19% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -4.20% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -21.77% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -0.07% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.34% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и DGCFX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBIX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.01% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.89% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 3.55% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.48% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 4.91% | +1.06% |
Сравнение комиссий IGBIX и DGCFX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и DGCFX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DGCFX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.72% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.91% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
IGBIX and DGCFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.95%) compared to DGCFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, IGBIX dropped -28.58% vs DGCFX's -21.77%.
DGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGBIX и DGCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор