Сравнение IGBIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Bond Fund (IGBIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
IGBIX управляется Voya. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.88% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции IGBIX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: 0.72% против 1.24% соответственно.
IGBIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.72%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBIX и DFGBX
IGBIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
IGBIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
IGBIX
DFGBX
Сравнение IGBIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Fund (IGBIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.46 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.71 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.72 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.42 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.46 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGBIX и DFGBX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBIX и DFGBX
Дивидендная доходность IGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.09% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок IGBIX и DFGBX
Максимальная просадка IGBIX за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -9.63% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -1.38% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -9.63% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -9.63% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -0.93% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -0.94% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.44% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBIX и DFGBX
Voya Global Bond Fund (IGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.75% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 0.98% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 1.64% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 2.16% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.93% | +3.97% |