Сравнение IGBH с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
IGBH и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGBH и VEMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -1.19% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и VEMY
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Доходность на риск
IGBH vs. VEMY — Ранг доходности на риск
IGBH
VEMY
Сравнение IGBH c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.69 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.43 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.40 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и VEMY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и VEMY
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности VEMY в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и VEMY
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и VEMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -8.77% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.33% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.53% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.34% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.30% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и VEMY
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 3.10% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.66% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 7.95% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.69% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 7.69% | +1.56% |