Сравнение IGBH с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Silver Trust (SLV).
IGBH и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGBH и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -4.54% | 9.36% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IGBH уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 4.98% против 16.87% соответственно.
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGBH и SLV
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IGBH vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGBH
SLV
Сравнение IGBH c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGBH | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.16 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.23 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.82 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.70 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGBH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.16 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IGBH и SLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и SLV
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGBH и SLV
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGBH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -76.28% | +42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -42.45% | +37.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -42.45% | +31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -42.81% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -35.47% | +33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -44.76% | +42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 13.77% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и SLV
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) составляет 2.33%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGBH | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 16.96% | -14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 57.27% | -53.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 57.07% | -50.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 35.27% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.25% | 31.35% | -22.10% |