PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGBH с PCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGBH и PCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.


IGBH

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.10%
3 года*
8.54%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.03%

PCL

1 день
0.03%
1 месяц
1.83%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGBH и PCL


Correlation

The correlation between IGBH and PCL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

Доходность на риск

IGBH vs. PCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PCL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c PCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGBHPCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

IGBH vs. PCL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGBH и PCL

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и PCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGBHPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-5.14%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.22%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-1.71%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и PCL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGBHPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

7.83%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

7.83%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

7.83%

+1.37%

Сравнение комиссий IGBH и PCL

IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и PCL

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PCL в 5.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
5.67%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
5.24%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGBH and PCL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.

IGBH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 5.24% for PCL.

They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.16% for IGBH and 0.25% for PCL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGBH и PCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор