Сравнение IGBH с PCL
IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. IGBH is passively managed, while PCL is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IGBH charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности IGBH и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGBH показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
IGBH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.03%
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGBH и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 2.13% | 4.36% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between IGBH and PCL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGBH vs. PCL — Ранг доходности на риск
IGBH
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGBH c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGBH | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGBH и PCL
Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGBH | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -5.14% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.22% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.71% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGBH и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGBH | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 7.83% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 7.83% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 7.83% | +1.37% |
Сравнение комиссий IGBH и PCL
IGBH берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGBH и PCL
Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 5.67% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGBH and PCL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
IGBH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 5.24% for PCL.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.16% for IGBH and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для IGBH и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор