PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGBH с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGBH с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IGBH и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGBH и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGBH и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		-0.74%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IGBH показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции IGBH превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 4.98% против 2.98% соответственно.

IGBH

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.98%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с SGOVIGBH с HYGHIGBH с VCLT
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IGBH и FLRN

IGBH берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

IGBH vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGBH c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGBHFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.49

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.11

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.05

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.21

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

26.27

-20.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGBH vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGBH на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGBH и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGBHFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.49

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.38

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Корреляция

Корреляция между IGBH и FLRN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGBH и FLRN

Дивидендная доходность IGBH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		6.04%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IGBH и FLRN

Максимальная просадка IGBH за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGBH и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IGBHFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-14.64%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-1.43%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.48%

-2.16%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-14.64%

-19.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.07%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-1.85%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.17%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IGBH и FLRN

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IGBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGBHFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.36%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

0.55%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

1.82%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

1.69%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

4.21%

+5.04%