PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с TIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 11.89% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с ADXIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий IGA и TIBAX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGATIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

3.55

-3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

4.51

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.79

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.40

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

21.51

-17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGATIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.55

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.38

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.45

Корреляция

Корреляция между IGA и TIBAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и TIBAX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности TIBAX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок IGA и TIBAX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGATIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-49.12%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.57%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-20.94%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-34.85%

-6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-3.52%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.03%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.75%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и TIBAX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGATIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.65%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.54%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

10.79%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.07%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

13.44%

+2.84%