PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%2.37%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с IGA:
IGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с ADXIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с JNSMXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий IGA и PDSYX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.59

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.98

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.04

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

17.91

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между IGA и PDSYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и PDSYX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGA и PDSYX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-30.01%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-5.32%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-10.95%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-1.04%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.46%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.61%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и PDSYX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.19%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

2.28%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

6.83%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

6.38%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

8.82%

+7.46%