PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с IIRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.51% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IGA:
IGA с ADXIGA с GGSIXIGA с IFTIXIGA с HGLBIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG

Сравнение комиссий IGA и IIRLX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IIRLX в 0.36%.

IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.02

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.65

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.34

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

1.26

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между IGA и IIRLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и IIRLX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности IIRLX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IGA и IIRLX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-50.33%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.99%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-25.83%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-32.60%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-7.13%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.83%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.21%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и IIRLX

Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.98%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.44%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

9.67%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.91%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.61%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.41%

-2.13%