PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IG и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IG и YLD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
-0.31%8.06%1.99%7.49%-16.93%-0.93%10.79%12.85%-0.07%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.


IG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.80%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.32%
10 лет*

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий IG и YLD

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

IG vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG
Ранг доходности на риск IG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG: 4747
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.56

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

8.23

-3.35

IG vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IG и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между IG и YLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и YLD

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF
5.06%5.05%5.19%4.36%7.18%3.16%4.76%4.63%3.62%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IG и YLD

Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.17%

-28.34%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-4.42%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-13.89%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-0.85%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-2.74%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и YLD

Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.30% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.34%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.40%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

6.50%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

6.38%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

8.26%

-0.82%