Сравнение IG с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
IG и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и YLD
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
IG vs. YLD — Ранг доходности на риск
IG
YLD
Сравнение IG c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 8.23 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IG и YLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и YLD
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IG и YLD
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -28.34% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -4.42% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -13.89% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.85% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -2.74% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.84% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и YLD
Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.30% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 3.40% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.50% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.38% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.26% | -0.82% |